在AJAX中，XMLHttpRequest对象的使用如下：
1. 创建一个XMLHttpRequest对象：
```javascript
var xhr = new XMLHttpRequest();
```
2. 设置请求的方法和URL：
```javascript
xhr.open('GET', 'example.com/data', true); // true表示使用异步请求
```
3. 设置回调函数，处理请求的结果：
```javascript
xhr.onreadystatechange = function() {
if (xhr.readyState === XMLHttpRequest.DONE) { // 请求完成
if (xhr.status === 200) { // 请求成功
console.log(xhr.responseText); // 处理返回的数据
} else {
console.log('请求失败');
}
}
};
```
4. 发送请求：
```javascript
xhr.send();
```
在上述代码中，`xhr.onreadystatechange`是一个事件处理函数，它会在请求的状态发生改变时被触发。在请求完成后（`xhr.readyState`等于4），通过`xhr.status`来判断请求是否成功。如果成功，可以通过`xhr.responseText`来获取返回的数据。
注意：在使用XMLHttpRequest对象时，可以通过xhr.setRequestHeader()方法来设置请求头部信息，也可以通过xhr.getAllResponseHeaders()方法来获取服务器返回的头部信息。
