主要分为四个步骤:
1.首先下载安装mingw64
2.安装Anaconda及git
3.下载xgboost,我参考的是 https://blog.csdn.net/leo_xu06/article/details/52300869
4.安装xgboost
具体如下：
1.首先下载安装mingw64
(1)下载地址为http://mingw-w64.org/doku.php/download
往下拉看到：
点击进去，进入页面如下：https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/files/mingw-w64/mingw-w64-release/
点击最上面的绿色下载，https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/files/latest/download?source=files
开始安装
注意蓝色标记部分
恭喜安装成功！
（2）将mingw32-make.exe的路径加到 用户path：C:\Program Files\mingw-w64\x86_64-7.2.0-posix-seh-rt_v5-rev1\mingw64\bin
像我这种小白，不熟悉的安装都会默认C盘，哈哈
不会加路径变量？我要嘲笑你啦!
（3）然后，打开cmd，输入mingw32-make，如果输出如下，说明成功了
2.安装python ,git
强烈推荐Anaconda,https://www.anaconda.com/
你百度一下就知道它的好了
git的安装：在Anaconda Prompt中输入
conda install git
3.下载xgboost
在开始菜单里打开Git Bash，首先在c/Users新建一个文件夹xgboostCode用于存放代码和下载文件，然后在刚刚打开的Bash终端中输入下面命令，定位目录
$ cd /c/Users/xgboostCode/
然后用下面的命令从GitHub下载XGBoost。（我自己单独下载过，但是不知道怎么安装，捂脸~）
$ git clone --recursive https://github.com/dmlc/xgboost
64位的编译器MinGW-W64来编译下载的代码，上面已经提供下载地址
$ cd xgboost
$ git submodule init
$ git submodule update
4.安装xgboost
（1）利用windows的程序搜索打开“git bash”，长得和cmd差不多，但是要用到一个cmd中不支持的命令。打开之后输入：
$ cd /c/Users/xgboostCode/xgboost #定位到文件夹
$ cd dmlc-core
$ make -j4
$ cd ../rabit
$ make lib/librabit_empty.a -j4
$ cd ..
$ cp make/mingw64.mk config.mk
$ make -j4
#编译完成
（2）执行完成之后就可以在Anaconda中安装XGBoost的python模块了。在电脑的开始菜单中打开Anaconda Prompt，输入下面命令：
cd xgboostCode\xgboost\python-package
（3）然后输入安装命令：
python setup.py install
在python中输入import xgboost如果没有提示错误，恭喜啦
