要设置MFC窗口透明，可以使用以下步骤：
1. 在窗口类的消息映射中添加WM_CREATE消息的处理函数。
```cpp
BEGIN_MESSAGE_MAP(CMyWnd, CWnd)
ON_WM_CREATE()
// 其他消息映射
END_MESSAGE_MAP()
```
2. 在WM_CREATE消息的处理函数中，将窗口的样式设置为WS_EX_LAYERED，并调用SetLayeredWindowAttributes函数设置透明度。
```cpp
int CMyWnd::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct)
{
if (CWnd::OnCreate(lpCreateStruct) == -1)
return -1;
// 设置窗口样式为WS_EX_LAYERED，使窗口支持透明度
SetWindowLong(GetSafeHwnd(), GWL_EXSTYLE, GetWindowLong(GetSafeHwnd(), GWL_EXSTYLE) | WS_EX_LAYERED);
// 设置透明度，第一个参数为窗口句柄，第二个参数为透明度值，第三个参数为透明度设置标志
SetLayeredWindowAttributes(GetSafeHwnd(), RGB(255, 0, 0), 128, LWA_ALPHA);
return 0;
}
```
在上述代码中，RGB(255, 0, 0)表示透明颜色，128表示透明度值（0-255），LWA_ALPHA表示使用透明度值。
3. 编译并运行程序，窗口将以指定的透明度显示。
