加密货币投资额创历史新高 怎样用量化模型进行交易？

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加密市场迎来了全民关注时代，这里需要注意的是，越是大家乐观的时候，越是风险来临时，尤其加密货币本身就充满了风险与躁动。当然我们在做到收益情况下最好又可以尽量规避交易风险，或许量化投资策略能帮到我们。

加密货币市场是个快速且具有波动性的市场，需要快速的交易策略和技术来充分利用这些机会。市场可能会在某个点上出现巨大跌幅，下一刻也有可能会出现好的峰值。这就需要你拥有高执行速度，以及对价格变化的良好监控。像算法交易这样的量化模型就最为适合。以下是一些可使用的策略：

1，单所套利策略：包括期现套利，资金费率套利，现货三角套利。

2，跨所套利策略：包括现货跨所套利，期货跨所套利，永续跨所套利;也包括期现套利，资金费率套利。

3，高频策略：高频是一系列策略的泛称。它通过对非常短时间(通常是几秒钟甚至小于1秒)场内趋势的判断，进行非常高频率的买卖操作。

4，套利：当同一种证券在不同市场或交易所中存在价差，就是最好的套利机会。你可以在一家交易所以低价买入，而在另一家交易所以高价卖出。这看似容易，其实执行起来较为艰巨。而更快、更智能的量化模型可能会带来很大的帮助。

5，做市：市场参与者众多，有经纪人、买家、卖家、做市商等。经纪人只是扮演着连接买卖双方的角色。做市商通常持有证券，帮助买方在需要时购买证券。他们通过持有证券获得回报。有时当做市商从卖方手中购买证券后，证券价格会下跌。一般来说，他们是通过买入价和卖出价之间的差价中获利。

6，CTA策略：CTA也是一大类策略的泛称。有些是趋势跟踪型，有些是均值回归型。概括的讲，就是通过识别单策略因子-回测分析-实盘交易-再调整，这样去积累一些收益风险比较高的单策略因子的方式，构建和优化策略集。一套好的CTA策略应该是有很多的单策略因子，而且这些因子之间的相关度较低，最后造成稳定的收益和较低的回撤风险;

不过，量化交易是以概率取胜的，需要一个完整的时间周期，才能体现出它的优势和特点。如果只是短期投资，量化交易未必能赚钱。